リップラー福の仮想通貨投資生活②【どのアルトコイン買うべき?】相関性はあるのか

こんにちは、リップラー福です。

前回は、長期的に見て仮想通貨の市場規模は拡大していくため、仮想通貨を持っているだけで資産が増えていくという話をしました。

市場規模と今後の見通し

 

ですが、「持っているだけでは退屈だ」、「高騰するコインを見極めて利益を得たい」という方もいると思います。

そこで今回は、仮想通貨のポートフォリオを作るときの参考になるようなデータを用意しました。

  • ビットコイン、イーサリアム、リップル、ネム、ライトコインの相関性
  • チャート

 

それでは早速見ていきましょう。

 

 

直近一ヶ月の仮想通貨の相関係数

相関係数とは、簡単に言うとどれくらい同じような価格変動をしているかの指標みたいなものです。

目安として、

0.7~1.0:かなり強い相関がある

0.4~0.7  やや相関あり

0.2~0.4  弱い相関あり

0~0.2   ほとんど相関なし

 

相関係数(4/30~6/2) ビットコイン イーサリアム リップル ネム ライトコイン
ビットコイン  1 0.9185 0.6691 0.9091 0.4099
イーサリアム     0.4347 0.7928 0.1901
リップル       0.7758 0.4352
ネム         0.3979

相関の強いところを赤弱いところを青でマークしました。ここから言えることは

⇨ライトコインは少し独立した動きをしている

イーサリアムとリップルは相関が弱い

 

 

ビットコインが上昇した際の相関

では次に、ビットコインが特に上昇した2期間の相関を調べてみます。

相関係数 BTC ETH XRP XEM LTC
BTC 0.5391 0.9132 0.9203 0.8773
BTC上昇相場4/30~5/11

 

相関係数 BTC ETH XRP XEM LTC
BTC 0.9701 -0.2166 0.8553 0.816
ETH -0.4870
BTC上昇5/15~24  
ETH上昇相場5/17~24(材料あり)

ビットコインが上がった際には、リップルを除いたすべての通貨の価格が引きずられて上昇したしています。リップルが逆相関になった理由は、ビットコインが上る前にリップルが高騰し、そのあと下落しました。それによってリップルから、上がっているビットコインやイーサリアムに乗り換える動きが起こったと考えられます。

 

ビットコインが上がると他の通貨も上がる。

まあ予想通り、、

さあ次。

 

ビットコインが下がったときの相関

最後にビットコインが下がったときの相場を見てみましょう。

相関係数 BTC ETH XRP XEM LTC
BTC 0.9242 0.853 0.7206 0.8715
BTC下げ相場5/24~5/27

⇨全体的に下がっている。

これも予想通り

相関係数からわかること

 

まとめると、やはり上げ相場も下げ相場も連動して動いていることがわかります。
それではどれ買っても同じじゃねーか!って思うかもしれません。

ですが、相関の強さをもう少し細かく見ていくことで仮想通貨投資のリスクを減らすことができます。

 

キーはネム

 

一ヶ月の相関係数を見るとライトコインは他の通貨との相関は低いようです。ですがこれをポートフォリオをに組み込むのは厄介です。
なぜなら
⇨ライトコインはボラティリティ(変動)が激しい。

初心者が手を出すのは難しいかもしれません。

ネムに注目してみた

これを見ると、

ビットコインが上がるときには一緒に上がって、下がるときはぐっと堪える

そんな動きがあるように思えます。理由として、ネムは時価総額に対してボリューム(取引量)が少ないということが挙げられます。

 

 

まとめ

仮想通貨のポートフォリオをどう配分すれば、ローリスクハイリターンになるのか。
今回のデータでは

  • 市場規模が拡大してるうちは、ビットコインとイーサリアム
  • 短期的な投資をする場合にはネムでリスクを軽減
  • 一発当てたい方はリップル←

っていう感じです。あくまでも推測の範囲ですので参考になればと思います。

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